そういえば、Word 2013で「改行しないスペース」が入力できないなぁ、と思ったら、IMEのキー設定と競合していることに気付きましたです。
Microsoft IME の詳細設定ダイアログボックスの[編集操作]グループの[キー設定]の[変更]ボタンをクリックして、、、
[設定]の[キー設定]のCtrl+Shift+スペースが「全角空白」として割り当てられてるんですよね。日本語入力をオフにして直接入力にすれば、改行をしないスペースが挿入できそうなんですけど。
なんか日本語版と英語版との兼ね合いっていうか、Word 2016 for Macというのもファンクションキーが競合してるとか・・・・大変ですね。